Carmignac Investissement E EUR Acc | +27.5 % | +3.8 % | +54.8 % | +91.3 % |
Referenzindikator | +21.3 % | +27.6 % | +64.6 % | +185.1 % |
Durchschnitt der Kategorie | +19.7 % | +11.8 % | +53.9 % | +169.8 % |
Ranking (quartile) | 1 | 4 | 2 | 4 |
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +14.9 % | +17.0 % | +15.3 % |
Volatilität des Indikators | +12.6 % | +16.0 % | +15.2 % |
Berechnung: wöchentlich
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2017 und 04/2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2016 und 04/2021.